单项选择题

某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
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单项选择题
多种信用风险组合计量模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Poi folio View模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Monitor模型
单项选择题
下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。
A．国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露
B．跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C．国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
D．商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
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