多项选择题
A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配 B.当在某一时间段内,银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时,所产生的差额就形成了外汇敞口 C.在进行敞口分析时,银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口 D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分 E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险,银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制
A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景 B.人为设定 C.直接使用历史上发生过的情景 D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到 E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到
A.零售客户 B.小额存款人 C.个人存款人 D.公司存款人 E.机构存款人
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高 B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要 C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长 E.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
A.品德 B.资本 C.还款能力 D.抵押 E.经营环境
A.远期外汇交易合约 B.货币期货 C.货币互换 D.期权 E.即期外汇交易
A.Credit Monitor B.Credit Metrics C.Credit Portfolio View D.Credit Risk+ E.VAR
A.核心资本 B.一般准备 C.盈余公积 D.未分配利润 E.长期次级债务
A.确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势 B.监测对合同条款的遵守情况 C.评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势 D.识别贷款组合的信用风险 E.对已发生问题的授信对象或项目,可迅速进入补救和管理程序
A.衍生产品可用来防范市场风险 B.衍生产品会产生新的市场风险 C.衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险 D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用 E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失
A.银行间的短期利率水平 B.第0期到第1期的即期利率 C.第1期到第2期的远期利率 D.3年期的即期利率 E.市场在3期内的平均利率水平