单项选择题

本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

A．CreditMetfics模型
B．CreditPortfolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．KPMG模型
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。
A．股本收益率(ROE)
B．资产收益率(ROA)
C．风险价值(VAR)
D．风险调整的业绩评估方法(RAPM)
单项选择题
商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是( )。
A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险
D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示
相关试题