单项选择题

关于中国金融期货交易所沪深300股指期货合约，表述不正确的有______。

A．合约报价单位是指数点
B．最后交易日为合约到期月份的第2个周五
C．最小变动价位为0.2点，合约乘数是100点
D．每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的10%
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单项选择题
剩余期限长的欧式期权的______可能低于剩余期限短的。
A．时间价值
B．权利金
C．内涵价值
D．时间价值和权利金
单项选择题
某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合，他卖出1张敲定价格为360美分的看涨期权，收入权利金23美分。买入2张敲定价格为370美分的看涨期权，付出权利金16美分。再卖出1张敲定价格为380美分的看涨期权，收入权利金14美分。则该组合的最大收益和风险分别为______。
A．7和5
B．5和5
C．6和6
D．4和5
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