问答题

现在A、B两公司都希望借入期限为10年的800万元人民币,假设B公司想按照固定利率借款,而A公司想借入与6个月期LIBOR相关的浮动利率资金。并提供了如下表所示的利率:

公司

固定利率

浮动利率

A公司

6.00%

6个月期LIBOR+0.20%

B公司

7.20%

6个月期LIBOR+0.50%

[要求] 假设进行利率互换的总收益A公司和B公司各享有50%,计算利率互换进行后A公司及B公司实际支付的利率和节约的筹资成本。

【参考答案】

从上表可知,在固定利率市场B公司比A公司多付1.20%,但在浮动利率市场只比A公司多付0.3%,说明B公司在浮动利率市场......

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