A．单个证券的方差B．投资比例C．证券之间的相关系数(协方差)D．离散标准差证券组合方差(或风险)的大小实际上-找考题网

A．与战术性资产配置相比，恒定混合策略对资产配置的调整并非基于资产收益率的变动或者投资者的风险承受能力变动，而是假定资产的收益情况和投资者偏好没有大的改变，因而最优投资组合的配置比例不变
B．恒定混合策略适用于风险承受能力较稳定的投资者
C．风险承受能力较稳定的投资者在风险资产市场下跌时，他们的风险承受能力不像一般投资者那样下降，而是保持不变，因而其风险资产的比例反而上升，风险收益补偿也随之上升了
D．当风险资产市场价格上升时，风险承受能力较稳定的投资者的风险承受能力仍然保持不变，其风险资产的比例将下降，风险收益补偿也下降

证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于( )。