单项选择题

组合贷款层面的行业风险属于( )。

A．系统风险
B．非系统风险
C．特定风险
D．宏观风险
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单项选择题
下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。
A．风险对冲是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险
B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C．风险分散是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法
D．风险规避可分为保险转移和非保险转移
单项选择题
( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。
A．历史模拟法
B．方差—协方差法
C．计量法
D．蒙特卡罗模拟法
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