单项选择题

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化为( )亿元。

A．8.57
B．-8.57
C．9.00
D．-9.00
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
下列对市场风险内部模型的要求，符合巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》的是( )。
A．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期10个营业日
B．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期10个营业日
C．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期20个营业日
D．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期20个营业日
单项选择题
在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失 违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。
A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目的风险暴露总额
B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C．违约损失率是一个事后概念
D．估计违约损失率的损失是会计损失
相关试题