目前的股票价格为45元，执行价格为52元，距离到期的时间为6个月，股价的方差为0.04，无风险年利率为0.065。
（1）根据上述特征利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算看涨期权的价值。
（2）依据买卖权平价计算对应的看跌期权的价值。

【参考答案】

(1)计算看涨期权的价值：
①
=[+(0.065+×0.04)×0.5]/(0.2×)
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