多项选择题

下列关于VAR的说法，正确的有( )。

A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E．VAR只用做市场风险计量与监控
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多项选择题
明显不列入交易账户的头寸一般包括( )。
A．为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
B．商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
C．向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
D．为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E．为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸
多项选择题
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A．违约概率
B．违约损失率
C．违约风险暴露
D．违约原因
E．期限
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