单项选择题

在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是______。

A.历史模拟法
B.德尔塔—正态分布法
C.敏感性测试
D.压力测试
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热门 试题

单项选择题
以下资本资产定价模型假设条件中，______是对现实市场的简化。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
单项选择题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为______。
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
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