单项选择题

( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

A．历史模拟法
B．方差—协方差法
C．计量法
D．蒙特卡罗模拟法
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单项选择题
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。
A．解析法与历史模拟法
B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D．解析法与蒙特卡罗模拟法
单项选择题
市场风险要素价格至少每( )更新一次数据，当发生重大价格变化时需要立即更新。
A．一年
B．半年
C．一季度
D．二年
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