单项选择题

  国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2.25亿元的股票组合得到有效保护，需要______。

A.卖出期货合约131张
B.买入期货合约131张
C.卖出期货合约105张
D.买入期货合约105张
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单项选择题
执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小。就看跌期权而言，市场价格较执行价格低时，期权具有内涵价值，______。
A.低的越少，内涵价值越大
B.低的越多，内涵价值越小
C.内涵价值始终不变
D.低的越多，内涵价值越大
单项选择题
2013年10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元 桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元 桶和0.74美元 桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元 桶，看跌期权的内涵价值和时间价值分别应该为______。
A.内涵价值=1，时间价值=0.74美元/桶
B.内涵价值=0，时间价值=0.74美元/桶
C.内涵价值=1，时间价值=8.33美元/桶
D.内涵价值=2，时间价值=0.74美元/桶
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