单项选择题

买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该股票组合与恒生指数构成完全对应，该合约市场价值为60万港元，即对应于恒生指数12 000点(恒指期货合约的乘数为50港元)。假定市场年利率为4%，且预计两个月后可收到4 000港元现金红利。则该远期合约的理论价格应为( )港元。

A．602 013
B．602 000
C．601 973
D．601 987
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单项选择题
标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为( )美元。
A．25
B．32.5
C．50
D．100
单项选择题
当市场情况如下图所示时，买入套期保值会使得( )。
A．套期保值者得到完全保护，并且存在净盈利
B．套期保值者得到完全保护，现货市场和期货市场盈亏完全相抵
C．套期保值者不能得到完全保护，存在净亏损
D．不能判断套期保值者的盈亏状况
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