单项选择题

下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法( )

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
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单项选择题
在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。
A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元、
C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
单项选择题
市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。
A．收益率曲线风险
B．期权性风险
C．重新定价风险
D．基准风险
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