未分类题
在风险度量的在险价值计算中,ΔⅡ是一个常量。()
A、正确
B、错误
正确答案:B
通过在险价值进行风险度量的过程中,ΔⅡ表示资产组合价值的未来变动,是一个随机变量。
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未分类题
假设投资者持有高度分散化的投资组合,并且通过股指期货的选择将β值调整到0,那么在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。()
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未分类题
2016年2月1日,中国某企业与欧洲一家汽车公司签订总价300万欧元的汽车进口合同,付款期为三个月,签约时人民币汇率为1欧元=7.4538元人民币。企业签订合同当天,银行三个月远期欧元兑人民币的报价为7.4238 7.4630。企业以该价格与银行签订外汇远期合同,从而可以在三个月后按1欧元兑7.4630元人民币的价格向银行换入300万欧元用以支付贷款。假设企业签订出口合同并且操作远期结售汇业务后,人民币兑欧元不断贬值,三个月后人民币兑欧元即期汇率已降至1欧元=8.0510元人民币,与不进行套期保值相比,进
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