单项选择题

6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为(　　)。

A．15000点
B．15124点
C．15224点
D．15324点
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单项选择题
某投资者在5月份以4.5美元 盎司的权利金买入一张执行价格为400美元 盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元 盎司，则该投资者损失( )。
A．45.5美元/盎司
B．54.5美元/盎司
C．50美元/盎司
D．4.5美元/盎司
单项选择题
2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为( )时，可以获得最大赢利。
A．14800点
B．14900点
C．15000点
D．15250点
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