单项选择题

下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是( )。

A．未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B．看涨期权只能在到期日执行
C．股票或期权的买卖没有交易成本
D．所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
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热门 试题

单项选择题
如果持有股票的投资者预测股票市价可能大幅下跌，适合使用的期权投资策略( )。
A．保护性看跌期权
B．抛补看涨期权
C．多头对敲
D．空头对敲
单项选择题
某人退休时有现金100万元，拟选择一项回报比较稳定的投资，希望每个季度能收入2万元补贴生活。那么，该项投资的实际报酬率应为( )。
A．2%
B．8%
C．8.24%
D．10.04%
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