单项选择题

资本市场线的方程为有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述——有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rf，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分是对承担风险σP的补偿，称风险溢价，它与承担的风险的大小成( )，其中的系数(资本市场线的斜率)代表对单位风险的补偿，称为风险的价格。

A．不存在关联关系
B．负相关
C．反比
D．正比
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单项选择题
资本资产定价模型主要用于( )。
A．寻找证券均衡价格
B．寻找证券收益率与风险的关系
C．寻找单个证券与市场整体的关系
D．寻找市场中价格被误定的证券
单项选择题
假设无风险收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%，根据詹森测度，市场资产组合的收益率为( )。
A．12%
B．14%
C．15%
D．16%
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