单项选择题

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（）。

A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D．期限调整随期限增加而调整幅度增大

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。

A．借款人管理层因素
B．借款人的生产经营状况
C．借款人所在行业因素
D．宏观经济因素
单项选择题
用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比，（）。

A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定
相关试题