问答题
假设3年期的即期利率为4%,5年期的即期利率为8%,如果3年到5年的远期利率为10%(利率均为连续复利,并且存贷利率一样)。
请问:
为了避免套利活动的产生,3年到5年的远期利率应该定为多少
【参考答案】
为了避免套利活动的产生,3年到5年的远期利率应该定为14%。
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试题
单项选择题
某基金经理预测白云机场股票一年后的股价分布如下: 状态 概率 股价 Ⅰ 0.2 30 Ⅱ 0.5 40 Ⅲ 0.3 50 如果现在你以35元建仓,并且一年内可以得到1元 股的红利,那么白云机场股票预期持有期收益率为( )。
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问答题
这样的行情能否进行套利活动,如果可以,应该如何操作,写出具体的操作步骤以及最后的套利结果(假设投资额为100万)。
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