单项选择题

有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是( )。

A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

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热门试题

单项选择题

下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法不正确的是( )。

A．商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
B．商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构
C．商业银行如果认为美元是最重要的对外结算千具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量
D．多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度

单项选择题

在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了( )次资本协议征求意见稿。

A．1
B．2
C．3
D．4