单项选择题
某投资者签订一份为期2年的权益互换,名义本金为1000万元,每半年互换一次,每次互换时,该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率,利率期限结构如表所示。
利率期限结构
即期利率
折现因子
180天
4.93%
0.9759
360天
5.05%
0.9519
540天
5.19%
0.9278
720天
5.51%
0.9007
若合约签订初,上证指数为3100点,则该投资者支付的固定利率为______。(参考公式:
A.5.29%
B.6.83%
C.4.63%
D.6.32%
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单项选择题
某股票价格为50元,若到期期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为______元。(参考公式:CE+Ke-rT=PE+S0)
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
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