单项选择题

关于Credit Risk+模型的说法中，下列不正确的是( )。

A．根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
B．组合的损失分布即使受到宏观经济影响，也还是正态分布
C．认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D．假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
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单项选择题
假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敝口头寸是( )。
A．100
B．200
C．300
D．500
单项选择题
在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是( )。
A．利率风险
B．国家风险
C．法律风险
D．流动性风险
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