单项选择题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。

A．2%
B．3%
C．4%
D．7.75%
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热门 试题

判断题
基金投资收益在扣除由基金承担的费用后的盈余全部归基金份额持有人所有。（）
单项选择题
证券市场线的方程中，通常称（）为风险溢价。

A．rF
B．βP
C．[E(rM)-rF]
D．[E(rM)-rF] βP
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