问答题

使用布莱克-舒尔斯期权价格模型解决下列问题：已知：V_s=40美元；E=38美元；t=0.5年；r=0.1/年；σ=0.3。期权到期前不付股息，则看涨期权的价值为多少。
正态分布表

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.352	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.33	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.305	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.281	0.2776

【参考答案】