多项选择题

历史模拟法在计算VaR时具有的优点有______。

A．概念直观、计算简单
B．无须进行分布假设
C．可以捕捉各种风险
D．可以有效处理非对称和厚尾问题
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多项选择题
使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价组合业绩的不足包括______。
A．三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真
B．三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择
C．三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
D．导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同．也不具有可比性
多项选择题
VaR方法存在的缺陷包括______。
A．VaR的度量结果存在误差
B．头寸变化造成风险失真
C．VaR没有给出最坏情景下的损失
D．VaR方法的假设不符合实际
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