单项选择题

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的"值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为300×$500＝$150000，那么应卖出的指数期货合约数目为( )份。

A．21
B．30
C．80
D．100
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单项选择题
做( )的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。
A．牛市套利
B．熊市套利
C．期现套利
D．事件套利
单项选择题
股指期货理论价格的计算公式为( )。
A．F＝Se<SUP>(r-(T-</SUP>
B．F＝e<SUP>(r-t</SUP>
C．F＝e<SUP>r(T-</SUP>
D．F＝e<SUP>(r-(T+</SUP>
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