单项选择题
Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从( )分布。
A.正态
B.均匀
C.泊松
D.指数
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试题
单项选择题
《商业银行信息披露暂行办法》强调,商业银行应于每年( )月底之前以年度报告的形式对外披露信息。
A.1
B.3
C.4
D.12
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单项选择题
目前,信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。
A.Credit Monitor模型
B.Credit Risk+模型
C.死亡率模型
D.RiskCalc模型
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