单项选择题

有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。

A

B

C

A

1

B

0.1

1

C

0.8

-0.8

1

A．B、C组合是风险最佳对冲组合
B．A、C组合风险最小
C．A、B组合风险最小
D．A、C组合风险最分散

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单项选择题

某银行整体资产的VaR为4 000万元，其中业务单位的VaR、 VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元，则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为（）亿元。 VaR VaRC 股票 1100 1000 债券 1600 1500 外汇 1100 1000 衍生产品 600 500

A．7.6，5.4
B．7.5，5.0
C．7.0，4.9
D．6.9，4.6

单项选择题

Altman的Z计分函数是z＝0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5，其中：X1＝（流动资产－流动负债）总资产X2＝留存收益总资产X3＝息税前利润总资产X4＝股票市场价值债务账面价值X5＝销售额总资产则这五个指标所衡量的方面依次为（）。①破产之前企业资产价值能够下降的程度②企业的杠杆比率③企业的流动性状况④企业经营活跃程度⑤企业的盈利水平

A．①②⑤④③
B．③⑤①②④
C．③②⑤①④
D．①⑤②④③

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