多项选择题

监管机构对商业银行风险计量模型的监督检查的内容包括( )。

A．建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理
B．是否积累足够的历史数据
C．是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化的例外安排
D．是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序
E．对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
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多项选择题
下列关于压力测试的说法，正确的有( )。
A．压力测试可以与风险价值(VaR)方法共同用于市场风险计量
B．可估算在不同风险特征同时发生的情况下可能遭受的损失
C．可以选择历史上极端的情景生成假设
D．商业银行董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查
E．压力测试的内容包括主要市场利率之间关系的变动的影响
多项选择题
下列关于违约损失率估计的说法，正确的有( )。
A．违约损失率估计包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本
B．违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
C．应将违约债项的回收金额折现到违约时点
D．如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价
E．如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该债项的利率折现，估计其净现值
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