多项选择题

历史数据法中的有关历史数据包括( )。

A．各类型资产的收益率数据
B．以标准差衡量的风险水平数据
C．不同类型资产之间的相关性
D．预测数据
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多项选择题
明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括( )。
A．方差度量法
B．收益预期范围度量法
C．下跌概率法
D．情景综合分析法
多项选择题
资产配置的目标在于以( )为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益，消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。
A．资产类别的历史表现
B．资产类别的表现
C．投资人的风险偏好
D．投资人的风险规避
多项选择题
下列关于资产的配置的说法，正确的有( )。
A．资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配
B．资产管理可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果
C．资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础
D．资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择
多项选择题
投资组合保险策略在市场变动时的行动方向有( )。
A．下降时买入
B．上升时卖出
C．下降时卖出
D．上升时买入
多项选择题
买入并持有策略、恒定混合策略和投资组合保险策略有不同的特征，主要表现在 ( )。
A．支付模式
B．收益情况
C．有利的市场环境
D．对流动性的要求
多项选择题
对于买入并持有策略在市场变动的行动方向，说法错误的有( )。
A．不行动
B．下降时买入，上升时卖出
C．下降时卖出，上升时买入
D．买入和卖出视不同情况而定
多项选择题
资产配置的主要方法有( )。
A．历史数据法
B．系列数据法
C．情景综合分析法
D．预测数据法
多项选择题
在市场没有暴跌的情况下，下面投资策略中可以保证本金安全的有( )。
A．买入并持有策略
B．恒定混合策略
C．固定比例投资组合保险策略
D．以期权为基础的投资组合保险策略
多项选择题
资产配置需要考虑的因素包括( )。
A．影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素
B．影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素
C．资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题
D．投资期限和税收考虑
多项选择题
资产配置的类型，从范围上看可分为( )。
A．全球资产配置
B．股票债券资产配置
C．行业风格资产配置
D．战略性资产配置
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