单项选择题

根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

A．0.09
B．0.08
C．0.07
D．0.06
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08。X的标准差为0. 90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。
A．0.630
B．0.072
C．0.127
D．0.056
单项选择题
下列关于风险的定义，( )更加符合现代金融风险管理的理念。
A．风险是未来结果的不确定性
B．风险是损失的可能性
C．风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离
D．风险是未来结果的变化
相关试题