假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为6元，到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求：(结果均保留两位小数)
确定可能的到期日股票价格。

【参考答案】

上行股价=10×(1+25%)=12．5(元)
下行股价=10×(1—20%)=8(元)