问答题
假定你是中国银行的交易员,一客户打电话要3个月远期美元的报价,你的回答是“8.3122,8.3455”,客户要求买入1亿美元的远期合同。问:
(1)你如何执行这笔交易
(2)如果到期日美元比上述汇率升值5%,你的收益情况如何
【参考答案】
(1)按客户要求,以1美元=8.3455元(客户买入,银行卖出,采用卖出价)的价格向其出售1亿美元的远期合同。
......
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试题
问答题
A公司购买了1250000法郎的卖出期权合同,期权费为每法郎0.01美元。如果约定价格为0.22$ FF,到期日即期汇率为0.21$ FF,则A公司的利润 损失是多少
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问答题
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