问答题

假定你是中国银行的交易员,一客户打电话要3个月远期美元的报价,你的回答是“8.3122,8.3455”,客户要求买入1亿美元的远期合同。问:
(1)你如何执行这笔交易
(2)如果到期日美元比上述汇率升值5%,你的收益情况如何

【参考答案】

(1)按客户要求,以1美元=8.3455元(客户买入,银行卖出,采用卖出价)的价格向其出售1亿美元的远期合同。
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