单项选择题

当两项资产收益率之间的相关系数为零时,下列表述中不正确的是( )。

A.两项资产收益率之间没有相关性
B.投资组合的风险最小
C.投资组合可分散风险的效果比正相关的效果要大
D.投资组合可分散风险的效果比负相关的效果要小