简答题 高贝塔值股票的看跌期权的价值是否大于低贝塔值股票的看跌期权？假定股票有相同的企业特有风险。

【参考答案】

假定企业特有风险保持稳定，较高的β表明较高的整体股票波动性。因此，看跌期权价会随β的上升而上升。