单项选择题

给定以下四个基金的信息:

无风险利率为4%,根据詹森阿尔法从好到坏进行排序:()。

A.B;D;A;C
B.A;C;D;B
C.C;A;D;B
D.C;D;A;B

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单项选择题
一个投资顾问正在研究一个新成立的基金的潜在预期收益。该基金的设计理念是复制BSE Sensex指数的变动轨迹。该基金的波动率是指数波动率的两倍。指数的年预期收益为12.3%,波动率为19%。假设无风险利率为2.5% 年,基金收益与指数之间的相关系数为1,使用资本资产定价模型计算基金的预期收益为()。

A.18.5%
B.19.0%
C.22.1%
D.24.6%

单项选择题
一个投资组合中包含X和Y两个资产,资产X 期望的超额收益为9%,资产Y期望的超额收益为12%。它们的边际VaR值分别为0.06和0.075。为了获得一个最优组合,这个投资组合的经理该如何做?()

A.增加资产Y的配置和/或降低资产X的配置。
B.增加资产X的配置和/或降低资产Y的配置。
C.什么都不做,因为信息不充分。
D.已经是最优的,什么都不需要改变。

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