单项选择题

（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（）变动。

A.正向
B.反向
C.两者没有关系
D.同比例
单项选择题
商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（）。

A.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应
B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移
C.利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散
D.通过不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲
相关试题