计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，因此这些关系都是线性的。（）

线性回归分析中，误差项εt均值为0，方差为常数，且不存在自相关，则它是一个白噪声过程。（） 点击查看答案

由于只能由固定收益证券和衍生工具构成，结构化产品品种比较单一。（） 点击查看答案&解析