Δ‍CoVaR可以衡量其他金融机构对某个金融机构或者整个金融市场风险的边际影响。

如果自相关系数和偏自相关系数的所有滞后阶数都为0，同时Q统计量不显著，那么残差序列不存在ARCH效应。 点击查看答案&解析

‌将γk定义为滞后k阶的协方差（k＞0），即yt和yt+k之间的协方差。若一个时间序列yt是平稳的，则对于所有t，γk为常数。 点击查看答案&解析