8月1日,一个基金经理拥有价值为$10000000的债券组合,该组合久期为7.1,12月份的国债期货合约的价格为91－12，交割最合算债券的久期为8.8，该基金经理应如何规避面临的利率风险?

【参考答案】

该基金经理应该卖出的国债期货合约的份数为(10000000*7.1)/(91375*8.8)=88.30≈88