一家净资产为w₀=10的小型保险公司在收取了保险费c＝1后答应承担损失X 。X 的概率分布为：P（X=0）=3/4，P（X=L ）=1/4。假设该保险公司的效用函数为u（w ）=lnw 。则L 最大为（）时，保险公司愿意承保。

根据下面的数据：承保保费1000000已赚保费900000已发生损失和分摊损失调整费用500000非分摊损失调整费用40000佣金200000税收、执照及其他费用20000其他承保费用（展业费用）50000一般管理费用45000总的损失和费用855000假定利润与安全因子是5％，则目标损失率为（）。

A.0.5236
B.0.5123
C.0.4879
D.0.5833
E.0.6296

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一个决策者具有如下特征：（1）效用函数u（x ）=1-e -λx ；（2）初始资产为ω0；（3）面临两个随机变量损失X 1和X 2的选择。X 1服从Gamma （α1，β），β>λ；X 2服从Gamma （α2，β），β>λ。则以下论述不正确的是（）。

A.决策者的选择独立于ω₀
B.决策者的选择独立于λ
C.决策者的选择独立于β
D.决策者的选择独立于α₁
E.决策者的选择与随机损失变量的分布有关

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