某投资者拟在现有A证券(投资比例60%)的基础上，从B、C两种证券中选择一种进行投资组合，各种证券可能的收益率及其概率如下：

要求：
(1)计算并填制上表；
(2)分别计算AB、AC收益率的相关系数以及组合的标准差；
(3)根据投资组合风险的大小(用标准差衡量)作出投资决策。(计算过程及结果均保留两位小数)

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【参考答案】

(2)AB收益率的协方差 ＝3.6%×(-12.7%)×0.1+5.6%×2.3%×0.4+(-16.4%)×(-3.7......

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