简答题 假设今天是2017年1月30日。一位美国债券基金经理管理一个价值600万美元的债券组合。6个月后该组合的久期为8.2年。9月到期的国债期货合约报价为108-15，到9月CDB的久期为7.6年。该基金经理应如何管理未来6个月的利率风险？

【参考答案】

该基金经理可以使用国债期货合约来对冲其债券组合的利率风险。具体操作方法如下：1. 计算对冲比率（Hedge Ratio）......

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