凯元基金持有市值3000万元的股票组合，其与沪深300指数的贝塔系数为1.2，沪深300指数目前点位3000点，沪深300股指期权的合约乘数为100元/点。凯元基金决定买入平值的看跌期权为投资组合保值，权利金为50点，delta为0.52。用等量对冲的方式建立套期保值头寸，投资者需要买入看跌期权（）手。

Delta是期权相对于标的资产的套期保值比率，如果某个沪深300指数期权合约的Delta为0.6，这表明（）。

A.若沪深300指数上升10个点，该股指期权上升6个点
B.若沪深300指数上升10个点，该股指期权下降6个点
C.若沪深300指数期权上升10个点，沪深300指数上升6个点
D.若沪深300指数期权上升10个点，沪深300指数下降6个点

点击查看答案

张先生经过基本面分析，计划购入X股票10000股，但认为当前34元 股的价格偏高。如果股价降至30元，他认为将是理想的建仓位置。以下（）策略可以帮他实现这一目标。

A.买入执行价格为30元的X股票看涨期权
B.买入执行价格为30元的X股票看跌期权
C.卖出执行价格为30元的X股票看涨期权
D.卖出执行价格为30元的X股票看跌期权

点击查看答案