《巴塞尔新资本协议》要求，LGD建模数据来源的观察期不应该少于（）年。-找考题网

单项选择题

一般来说，服务行业实物资产相对较少，它们所提供的抵质押比公共设施部门低，所以其LGD（）公共设施部门。

A.大于
B.等于
C.小于
D.远小于

单项选择题

返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。

A.在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较
B.在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较
C.在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较
D.在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即P&Lt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较

单项选择题

下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。

A.历史模拟法
B.蒙特卡洛法
C.参数法（方差-协方差法）
D.以上都不能

单项选择题

下列哪个选项不属于市场风险价值（VaR）模型运用的方面（）。

A.获得监管机构批准后，可用于计提风险资本
B.可用于计量、监控和管理银行的市场风险
C.可用于计量各业务单元的经济资本，用于业务单元的绩效评估
D.可用于计算违约概率（PD）

单项选择题

以下哪些属于为交易目的持有的头寸（）。

A.自营头寸
B.代客买卖的头寸
C.做市活动获得的头寸
D.以上皆是

单项选择题

对于以下参数中，绝对值最小的是（）。

A.LGD
B.长期LGD
C.PLGD
D.衰退期LGD