判断题

期权风险,包括delta风险、gamma风险和vega风险。

【参考答案】

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判断题
根据《中国农业银行2009年经济资本计量方案》(农银办发[2009]388号)规定,计量信用风险经济资本时,采用内部系数法,公式为:经济资本占有=经济资本计量基数经济资本系数。
判断题
根据《中国农业银行2009年经济资本计量方案》(农银办发[2009]388号)规定,剩余期限在1年(含)以内的境内法人正常贷款,AAA级经济资本系数高于AA级。
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