问答题

案例分析题

美国甲公司希望获得一笔美元资金发展业务,但存在困难。但可以从英国乙公司获得一笔为期3个月的100万欧元的贷款,此时美元兑欧元的即期汇率为EUR1=USD1、3,为避免汇率变动带来的风险,甲公司决定采取掉期交易来规避汇率风险。

甲公司可采取哪种掉期交易?

【参考答案】

对于美国甲公司来说,其担心的是欧元汇率上浮,从而增加其美元成本,于是可进行一笔即期对远期的掉期交易,即卖出1000万即期......

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