多项选择题
A.当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降 B.到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值 C.组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢 D.在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0
A.Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高 B.垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成 C.垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的 D.垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
A.交易者认为股票市场会小幅上涨 B.交易者认为股票市场会大幅上涨 C.交易者认为股票市场会窄幅整理 D.交易者认为股票市场会大幅波动